NeuroShell Trader - Edition ZagTrader
Vue d'ensemble
Le NeuroShell Trader est un logiciel de construction de systèmes de trading. Il ne s'agit pas d'un système de trading à part entière, mais d'un ensemble de techniques traditionnelles et d'intelligence artificielle (IA) que vous pouvez combiner pour former des modèles de trading informatisés. Les modèles peuvent être constitués d'indicateurs et de règles que les traders utilisent depuis des années, de techniques d'intelligence artificielle ou d'hybrides des deux. Il permet de créer des modèles pour les actions, les contrats à terme, les matières premières, les options, le FOREX, les indices et bien plus encore.
Vous pouvez construire des modèles pour les bourses du monde entier. Pour construire des modèles, il vous suffit d'être en mesure d'obtenir des données pour l'instrument ou la bourse qui vous intéresse. Ensuite, les modèles que vous construisez seront automatiquement testés et continueront à émettre des signaux dans le futur, au fur et à mesure que de nouvelles données arriveront.
Téléchargements
Si vous possédez déjà une licence de Neuroshell et que vous souhaitez la connecter à ZagTrader, téléchargez la dernière version du bridge à partir d'ici :
http://www.zagtrader.com/desktop/ZagTraderBridge1.22.msi
Version actuelle : 1.12
Taille du fichier : 5.5MB
Il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'un diplôme ou d'une qualification de haut niveau.
Pour utiliser NeuroShell, vous n'avez pas besoin d'être un programmeur, un docteur, un expert en IA, un mathématicien ou un statisticien. En fait, il est parfois préférable que vous ne soyez PAS l'une de ces personnes. En effet, les experts en réseaux neuronaux, par exemple, sont souvent incapables de comprendre à quel point il est facile et rapide d'entraîner nos réseaux neuronaux. Ils sont généralement attachés aux anciens réseaux neuronaux qui nécessitent beaucoup de "réglages" pour qu'un réseau fonctionne. Ils pensent souvent que notre technologie doit avoir quelque chose d'inférieur, car nous l'avons rendue suffisamment simple pour que les traders et autres novices puissent l'utiliser. Les experts en réseaux neuronaux pourraient être plus satisfaits de nos produits génériques d'IA.
L'étude de l'intelligence artificielle n'est pas nécessaire
De nombreuses personnes pensent qu'elles doivent lire des livres sur les réseaux neuronaux, les algorithmes génétiques et la logique floue ou suivre un cours avant de pouvoir utiliser efficacement notre logiciel. Ce n'est pas du tout le cas. Nous avons déjà fait toutes ces études pour vous depuis 1988 et nous avons créé un logiciel qui vous permet de vous concentrer sur l'aspect commercial, et non sur l'aspect scientifique. Nos algorithmes génétiques, par exemple, agissent presque comme d'autres optimiseurs traditionnels. La principale différence est qu'il n'est pas nécessaire de leur donner des incréments de recherche, car ils ne cherchent pas de la même manière. Avec nos réseaux neuronaux avancés, vous vous préoccupez principalement de ce qu'il faut leur donner à manger, plutôt que de la manière de les configurer et de les faire fonctionner. Nous vous laissons conduire avec une transmission automatique, des vitres, une direction et des sièges électriques, au lieu de vous faire apprendre à changer de vitesse et à faire tout le reste manuellement.
Ce n'est pas une "solution miracle"
Bien que nous ayons facilité l'utilisation de l'intelligence artificielle, celle-ci ne permet pas de créer instantanément de merveilleux systèmes de négociation. Toutefois, nous fournissons un certain nombre d'exemples et d'autres systèmes traditionnels conçus par d'autres.
Quatre versions
Le NeuroShell Trader existe en quatre versions :
Le NeuroShell Trader Professional n'utilise que des barres quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles et contient plus de 800 indicateurs. Il comprend également des réseaux neuronaux, l'optimiseur d'algorithme génétique et des indicateurs avancés tels que les ondelettes, l'analyse des composantes principales et les transformées de Fourier rapides. Il contient un assistant d'indicateur, un assistant de prédiction et un assistant de stratégie de trading. Il permet d'enregistrer des modèles d'indicateurs, de prédictions et de stratégies de trading. Vous pouvez définir des alertes pour vous avertir lorsque les conditions que vous avez définies se sont produites. Dans cette version, vous pouvez également appeler les indicateurs que vous avez programmés, si vous le souhaitez.
Le NeuroShell DayTrader Professional est similaire au NeuroShell Trader Professional, sauf qu'il lit et affiche les barres de données intrajournalières (en temps réel). Il y a aussi des indicateurs supplémentaires pour définir des événements basés sur le temps. Par exemple, vous pouvez spécifier que vous ne voulez trader qu'entre 10 heures et 11 heures. Vous pouvez choisir entre des barres d'heure et de minute, et sur certains flux de données, vous pouvez utiliser des barres de seconde, de volume et de fourchette.
Le NeuroShell Trader Power User comprend toutes les fonctionnalités du NeuroShell Trader Professional plus des fonctionnalités conçues pour une plus grande flexibilité dans la création de modèles de trading gagnants. Vous pouvez inclure plusieurs périodes de temps dans le même graphique : des versions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de n'importe quel flux de données, indicateur, prédiction et stratégie de trading ainsi que d'autres données d'instruments. Vous pouvez choisir parmi 14 méthodes différentes de dimensionnement des positions pour déterminer le nombre d'actions, de contrats ou d'unités à acheter à chaque transaction, ou laisser l'optimiseur vous assister dans ce processus. Les options de pyramide/échelle permettent d'entrer ou de sortir des transactions avec plus d'un ordre, toujours avec l'aide de l'optimiseur si vous le souhaitez. Si vous souhaitez évaluer les performances de votre modèle sur une stratégie de trading qui est régulièrement réoptimisée sur des données plus récentes, puis appliquée à des données hors échantillon, vous pouvez utiliser la fonction d'optimisation Walk-forward. Les versions Power User ajoutent la possibilité d'optimiser et de backtester plusieurs modèles de stratégie de trading sur plusieurs instruments en un seul processus continu.
La version NeuroShell DayTrader Power User comprend toutes les fonctionnalités des versions NeuroShell DayTrader Professional ET NeuroShell Trader Power User. En plus des multiples timeframes qui font partie de la version NeuroShell Trader Power User, vous pouvez ajouter des barres d'heures et de minutes, et sur certains flux de données, vous pouvez utiliser des barres de secondes, de volume et de range.
Tout est basé sur des graphiques
Les graphiques sont le composant principal de NeuroShell. Vous pouvez ouvrir plusieurs graphiques en même temps, soit de nouveaux graphiques, soit des graphiques que vous avez précédemment construits et sauvegardés. Lorsque vous créez un nouveau graphique, vous spécifiez la périodicité avec laquelle vous voulez voir et traiter les données, ainsi que la date à laquelle vous voulez charger les données. Vous indiquez ensuite les instruments connexes dont les données historiques doivent être chargées dans le graphique. Il s'agit des instruments cibles pour lesquels vous souhaitez créer des signaux de trading. Les instruments multiples dans le graphique s'affichent dans leur propre page graphique. Pour la suite de la discussion dans ce document, disons que vous chargez EMAAR, IBM, DELL, HPQ et AAPL comme instruments cibles. (Il ne s'agit pas nécessairement d'actions ; il peut s'agir de paires FOREX, de matières premières, de E-minis, d'options, etc.)
Flux de données
Les graphiques contiennent des flux de données, qui peuvent être représentés ou masqués. Bien entendu, les premiers flux de données chargés seront l'ouverture, la hausse, la baisse, la clôture, le volume et éventuellement d'autres données brutes pour les instruments cibles. Vous pouvez également insérer d'autres flux de données, appelés données d'autres instruments, qui seront disponibles dans chaque page de graphique, comme des indices ou des données brutes pour d'autres actions ou matières premières. Ces données d'autres instruments sont des informations que vous souhaitez utiliser pour créer des signaux de trading. Par exemple, disons que vous pensez que la paire de devises EURO/CAD et le prix de l'or seront utiles pour décider de la manière dont la paire de devises cible doit être négociée. Vous devez alors charger ces données en tant qu'autres données d'instrument afin qu'elles soient disponibles dans toutes les pages du graphique.
Indicateurs
Les prochains flux de données que vous voudrez inclure seront probablement les indicateurs. Les modèles sont généralement construits à l'aide d'indicateurs basés sur les données brutes et les données d'autres instruments. Supposons que vous pensiez que les indicateurs suivants seront utiles dans les modèles qui produiront des signaux de trading, parce que vous avez entendu des membres de votre club d'investissement en parler :
- L'écart% entre chaque AUD/CAD et EUR/CAD
- Un indicateur stochastique %k appliqué à la paire Forex
Par conséquent, la prochaine chose à faire est d'insérer les indicateurs ci-dessus dans votre graphique à l'aide de l'assistant d'indicateur.
Vous n'avez peut-être pas la moindre idée de ce que font les indicateurs ci-dessus - lisez la suite.
Modèles
Une fois que le graphique est chargé avec les données demandées, vous êtes prêt à définir un ou plusieurs modèles dans le graphique. Tout modèle que vous construisez dans le graphique s'applique automatiquement à tous les instruments du graphique. Votre modèle peut être optimisé de la même manière pour toutes les pages du graphique, ou optimisé de manière personnalisée pour chaque page du graphique. Les modèles peuvent être des stratégies de trading ou des prédictions.
Il se peut que vous n'ayez pas la moindre idée du fonctionnement des indicateurs que vous avez choisis. Si c'est le cas, vous avez probablement une idée de la manière dont ils pourraient être utilisés pour générer des signaux de trading, des règles telles que "Achetez lorsque l'écart% entre l'AUD/CAD et l'EUR/CAD est élevé, et vendez lorsque l'écart% est faible". Dans ce cas, vous voudrez que votre ou vos modèles soient des stratégies de trading, même si vous n'êtes pas sûr des valeurs à considérer comme élevées et basses. L'optimiseur à base d'algorithmes génétiques trouvera les valeurs pour vous, ou bien vous pouvez utiliser notre module complémentaire Fuzzy Sets.
Si vous n'avez aucune idée de la façon dont les indicateurs fonctionnent, ou si vous n'avez aucune idée des règles appropriées pour eux, vous voudrez probablement construire une prédiction avec un réseau neuronal pour votre (vos) modèle(s), parce que les réseaux neuronaux trouvent leurs propres règles.
Notez que vous pouvez insérer plusieurs modèles dans un graphique. Une fois que vous avez inséré un modèle, il s'applique automatiquement à toutes les pages du graphique.
Stratégies de trading
L'assistant de stratégie de trading est un mécanisme rapide permettant de saisir des règles de trading sans avoir à taper des formules compliquées ou à écrire dans un langage de type programmation algorithmique. L'assistant est tout simple : il suffit de pointer et de cliquer. Il vous suffit de lister les règles d'entrée longue, de sortie longue, d'entrée courte et de sortie courte (couverture). Chacune de ces règles est en fait un indicateur que vous construisez comme n'importe quel autre indicateur - avec l'assistant d'indicateur. Vous pouvez également saisir des indicateurs pour les niveaux de prix stop et limite, y compris les stops suiveurs.
Si vous souhaitez optimiser vos stratégies de trading, l'optimiseur d'algorithmes génétiques le fera pour vous :
- Trouvez, parmi les règles que vous avez énumérées, celles qui doivent être utilisées en combinaison.
- Découvrez quels doivent être les paramètres des indicateurs dans vos règles.
- Effectuer 1. et 2. ci-dessus en même temps (c'est ce que nous appelons l'optimisation complète)
Même vos arrêts et vos limites peuvent être optimisés.
Lorsque la stratégie de trading est terminée, elle vous indique les signaux historiques d'achat et de vente. Au fur et à mesure que de nouvelles données seront saisies, ces signaux d'achat et de vente continueront d'apparaître à chaque nouvelle barre. Vous pouvez insérer une variété d'indicateurs pour suivre l'évolution de vos bénéfices.
Prédictions
Les prédictions sont des réseaux neuronaux créés à l'aide de l'Assistant de prédiction. C'est ce que font nos réseaux neuronaux standard : ils font des prédictions sur la valeur future d'un flux de données, généralement un prix ou une variation de prix, mais n'importe quel flux de données peut être prédit.
Voici en gros tout ce qu'il faut faire pour créer un modèle de prédiction :
- Choisissez quelques données - flux de données, généralement des indicateurs, que vous considérez comme des indicateurs avancés du marché.
- Décidez ce que vous voulez prédire, généralement la variation ou le pourcentage de variation de l'ouverture ou de la fermeture.
- Décider de la quantité de données historiques à utiliser pour entraîner le réseau neuronal.
- Déterminez la quantité de données historiques que vous souhaitez utiliser pour tester la qualité de l'apprentissage du réseau neuronal.
Si vous souhaitez optimiser votre prédiction, l'optimiseur à base d'algorithmes génétiques le fera pour vous :
- Déterminez, parmi les intrants que vous avez énumérés, ceux qui doivent être utilisés en combinaison.
- Déterminez les paramètres des indicateurs dans vos données d'entrée.
- Effectuer 1. et 2. ci-dessus en même temps (c'est ce que nous appelons l'optimisation complète)
- Trouver des seuils de réseaux neuronaux pour le commerce
Lorsque la prédiction est terminée, elle vous indique les signaux historiques d'achat et de vente. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données, ces signaux d'achat et de vente continueront d'apparaître à chaque nouvelle barre. Vous pouvez insérer une variété d'indicateurs pour suivre l'évolution de vos bénéfices.
Contrôle a posteriori
Parfois, lorsque vous construisez des modèles traditionnels, des modèles de réseaux neuronaux ou des modèles optimisés de tout type, il est possible de créer un modèle si bon qu'il ne résistera pas aux conditions futures du marché. C'est ce qu'on appelle l'over-fitting. C'est pourquoi NeuroShell contient des fonctions qui vont automatiquement backtester avec des données hors échantillon pour vous, afin que vous puissiez être sûr que votre modèle tiendra la route dans le futur.
Notre optimiseur fonctionne également dans un mode que nous appelons "paper trading". Dans ce mode, l'optimiseur conserve le modèle qui fonctionne le mieux au cours d'une période postérieure à la période d'optimisation, plutôt que le modèle optimal (de pointe). Le "paper trading" vous donne automatiquement un modèle qui est moins susceptible d'être surajusté et qui a plus de chances de fonctionner à l'avenir.
Alertes
NeuroShell vous permet de prendre presque n'importe quelle condition, pas seulement les signaux de trading, et de définir une alerte pour vous faire savoir quand cette condition vient de se produire.
Commerce intégré
Une fois que vous avez développé un modèle qui vous convient, vous pouvez spécifier que les transactions soient envoyées à votre compte chez ZagTrader pour exécution, le prix d'exécution étant renvoyé à NeuroShell. Les transactions peuvent être envoyées automatiquement ou seulement après que vous les ayez approuvées. NeuroShell peut également envoyer vos transactions par e-mail à l'adresse de votre choix.
Des possibilités infinies pour les utilisateurs avancés
Puisque tout dans NeuroShell est un flux de données, il y a de nombreuses façons de construire des modèles hybrides en introduisant les résultats d'un assistant dans un autre assistant. Les indicateurs peuvent aller dans d'autres indicateurs, les prédictions et les règles de trading peuvent aller dans des indicateurs, les signaux de trading peuvent aller dans d'autres règles de trading, etc.
Vous pouvez élaborer des stratégies de négociation hybrides qui font appel à des prédictions de réseaux neuronaux ainsi qu'à des règles standard. Vous pouvez créer un "panel d'experts" - une stratégie qui consulte plusieurs autres stratégies ou réseaux pour voir ce que la majorité prédit.
Vous pouvez construire des modèles de trading par paire et même les optimiser.
Vous pouvez construire des modèles de portefeuille, dans lesquels le modèle examine un panier d'actions et prend une position dans une ou plusieurs d'entre elles sur la base de leur position relative dans le panier (la position relative peut être basée sur un ou plusieurs indicateurs ou réseaux neuronaux).
Vous pouvez construire des modèles intraday avec le NeuroShell DayTrader Professional pour prendre des décisions sur la direction du marché à des moments précis de la journée.
Vous pouvez optimiser chaque instrument du graphique individuellement ou procéder à une optimisation générale qui aboutira au même modèle pour tous les instruments du graphique.
Vous pouvez exporter des données, des indicateurs, des signaux, des courbes d'actions, etc. de NeuroShell dans des fichiers texte pour les traiter dans Excel, des programmes statistiques ou d'autres systèmes de trading. Dans de nombreux cas, vous pouvez charger dans NeuroShell des fichiers textes d'indicateurs ou de signaux provenant d'autres programmes.
Il peut arriver que vous ayez à l'esprit des indicateurs trop complexes pour être construits par notre assistant d'indicateurs. Dans ce cas, vous pouvez programmer vos propres indicateurs dans des langages standard.
Jantes chromées et sièges en cuir
Vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres logiciels pour réussir avec NeuroShell. Cependant, nous et d'autres sociétés offrons des add-ons pour améliorer ou ajouter d'autres fonctionnalités à NeuroShell. Ceux-ci sont destinés aux personnes qui veulent et peuvent s'offrir plus de "jouets". Notre offre comprend différentes formes de réseaux neuronaux adaptatifs et des modules complémentaires de logique floue. Jetez un coup d'œil à notre Pattern Matcher add-on.
Outils d'apprentissage du logiciel
Bien que nous ayons rendu l'intelligence artificielle facile à utiliser, il y a néanmoins beaucoup à apprendre sur notre logiciel très complet. Voici ce que nous offrons actuellement gratuitement :
- Vidéos pour commencer
- Un ensemble complet d'exemples pour vous montrer comment utiliser toutes les fonctionnalités importantes.
- Fichier d'aide complet et contextuel
- Site web d'assistance technique avec conseils et techniques
- Forum de discussion
- Modèles que nous avons construits pour correspondre aux articles du magazine Technical Analysis of Stocks and Commodities.
Pourquoi choisir NeuroShell
On nous demande souvent comment nous nous comparons aux autres logiciels de trading. Franchement, nous n'avons pas le temps de nous tenir au courant de ce que font les autres, mais nous avons compilé une liste de raisons de bon sens pour lesquelles nous pensons que vous devriez posséder NeuroShell plutôt que d'acheter un autre système.
Plus d'informations
Nous vous encourageons à contacter notre service commercial hautement technique par téléphone ou par Skype. Cependant, nous sommes conscients que certaines personnes peuvent être réticentes à franchir cette étape. Alors pourquoi ne pas nous envoyer vos questions par courrier électronique ? Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons publié un certain nombre d'articles sur NeuroShell et l'IA dans le passé, ainsi que des critiques de nos produits.
Licence
NeuroShell est autorisé à être utilisé sur un seul ordinateur à la fois. Vous pouvez l'installer sur plusieurs ordinateurs, mais vous devez le "désactiver" sur un ordinateur avant de le "réactiver" sur un autre. L'activation et la désactivation ne prennent que quelques secondes, le temps que votre ordinateur communique avec notre base de données. C'est ce que vous feriez si, par exemple, vous vouliez faire fonctionner NeuroShell à la fois à la maison et au bureau, puis sur votre ordinateur portable lorsque vous partez en voyage. Au moment de l'activation et de la désactivation, vous devez être connecté à Internet et être en mesure de désactiver votre pare-feu ou de permettre à NeuroShell de le traverser. Si ce n'est pas le cas, vous serez limité à un seul ordinateur.
